令部；令铁路警察在车站和列车上多加注意，一旦发现，“严加保护”，不得让其逃逸。应当说，这一番部署算得上天罗地网，密不透风，却居然被阎锡山巧妙化装又打一个时间差，轻松蒙混过去了。
阎锡山秘密到达天津的消息，首先由《大公报》披露出来，立刻引起国内各方面的关注。蒋介石闻讯后，对阎锡山如此耍弄自己而自己竟然被小小的计谋所骗又恼又怒，拍案大骂不已。但不管怎么说，这一个小小的回合，阎锡山是凭着他的机智狡猾，得了重要而珍贵的一分。
阎锡山在天津居住了一段时间，亲信和家人也陆续来到。但蒋介石和张学良都不能容忍他长期留住天津，就不断施加压力，频频干扰，阎锡山于是决定移往大连。因为事前已与驻大连的日军有过勾结，日本人特意与天津的法租界联系好，让阎要搭乘的日船“武昌丸”号在法租界停泊，并由法租界派巡捕在码头警戒保护。阎锡山顺利登船后，才将悬着的心放了下来。
阎在船上，特意给《大公报》记者写了一函，继续对外施放行将出洋考察的烟幕。信中说：“大公报先生鉴：鄙人此次过津，原承中外诸先生过访，不克延误，至为抱歉。现因下野之初，闭门谢客，当荷原谅。兹已定于本日离津，经大连，续游欧美，自问行能无状，何荣获得闲暇，身亲西洋文化。专此奉上，顺颂撰祺。阎锡山十九年十二月二十二日倚装留赠。”
阎锡山到达大连，就不再有出国之语。大连处于日本人的控制之下，蒋介石的势力不及，特务也不便活动，对阎一时无可奈何。不过，蒋认为，大连与山西距离遥远，中间须经过张学良所治区域，谅阎也不好继续对山西进行控制，所以，逼阎出国一事也就暂停下来，而委托张学良对晋绥军进行改编。期望消除掉阎的基础，也就从根本上灭了这一心腹大患。
阎锡山离开山西后，省内的情况发生了很大变化。中原大战开支浩大，大量客军退居山西，经济上造成极大压力。晋绥的势力范围扩张时，晋钞在省外大量流通。失败后，外流的晋钞又大量返回山西，导致贬值，使山西百姓转眼间丢失了辛苦积存起来的财富，民怨沸腾，社会动荡。原晋绥军由张学良主持进行编遣，原有的14个军，40多个师，一下子被砍掉大半，只剩下了4个军，8个师。虽然经过激烈争吵，讨价还价，又增加了一个正太护路军及骑兵炮兵独立旅，但比起昔日风光，还是差之千里。阎锡山离开太原，也给长期遭受压制、被解散的国民党山西省党部重新抬头造成了空档，恢复后的山西省党部，利用各种场合大肆反阎。“山西善后促进会”等反阎组织也活动频繁，图谋从政治上将阎锡山彻底搞垮。
阎锡山虽然亡命大连，寄人篱下，在日本人的庇护下过着寓公的生活，失去了往日的权势和威风，但他并没有从此消沉，更不会轻易放弃。离晋前，他对山西事务作了精心安排，靠着多年培养起来的亲信势力，他满有把握要东山再起。他从山西省银行支出一大笔款子，对追随多年的文武官僚，按等级分别给予三千元到三万元不等的慰劳费，用以安定人心。他决心还要回到山西。但这次失败，的确也使他十分痛心。他利用在大连闲居的这段时光，回顾总结了这些年来的起伏坎坷，沉下心来作了一番研究，把他的理论和策略推向一个更加系统精致的层次。他在日记中写道：“一个人从高山掉到万丈深沟里，身体摔得粉碎，此时还有什么，还想什么？”他的日记，就是在大连开始记的。他声称自己的日记是“记理不记事”，显示出一种反思和检讨的意向。他在大连呆了八、九个月时间，请了一帮文人学者，研究他的“物劳学说”、“中的哲学”等理论。通过对实践经验的总结，更明确和坚定了他“在存在中求生存”的理念。在经过一番研讨和沉思之后，他对进一步奉行“中的哲学”也有了新的领悟。他在日记中写道：“何谓智圆？初以为不必求解亦解，继则深求而不解，今则解之矣。打得过滚，才叫圆。”
三、殚精竭虑 苦心经营 打造独立王国
天下大乱之时，山西能成为独立王国，除去其独有的地理条件外，确实需要经营有术；军队，军火，由军火而涉及的近代工业的发展；在落后的以山区为主的偏僻小省，发展农业，加强农村的社会建设；推行十年建设计划，发展近代工业，靠本省的力量建筑铁路，使经济实力大大增强；重视意识形态，重视理论文化，重视组织构建。笼络和迷惑人心，实行思想专制，控制干部队伍，强化了独裁统治的基础；所有这些方面，在同时代的军阀中，如果说不是独有的举措，也是阎锡山特色鲜明的设计和行动。
从辛亥革命到抗日战争前夕，这二十几年，是阎锡山的势力蓬勃发展的时期。从以上的叙述中，已经可以看到，他的势力范围由山西扩大到晋绥，再扩大到晋、绥、察、冀四省和平津二市，由蜷缩一隅的小股地方势力成为敢与蒋介石争雄的一大军阀，确实体现了阎锡山本人善于利用时机求得一逞的本领。但更重要的是，在他统治下，山西的经济和军事实力有了极大的发展。没有实力的发展，再聪明机智、狡猾多变的谋略也会架在空中，毫无用处。
阎锡山比其他一些军阀更高明也更值得肯定之处，在于他不是如蝗虫一般只知道掠夺和吞食人民的财富，而是在取得统治权之后，相当重视经济发展和社会建设。当然，说这是他为了巩固专制统治，攫取更大利益而采取的措施，也符合事实。但相对于腐败没落的清政府和为争夺权力不顾百姓死活的旧军阀而言，应当说，阎锡山的作为还是顺应社会发展潮流，也给山西人民带来了不小实际利益。
阎锡山统治下的山西被称为“独立王国”，一方面是说，他利用山西得天独厚的地理条件，把山西搞成别人无法进入的一方土地；另一方面，也应当说，他是一直把山西当作一个独立国家来治理的，不受外界的指挥和干扰，政策和措施都有着鲜明的独特印记。
阎锡山打造这个独立王国，可谓殚精竭虑，苦心经营。既有如历代统治者一样的胡萝卜大棒，也有不少适应时代发展的新举措，还有一些独特的创造。
大力扩军 发展军火工业 加强军队建设
阎锡山深知，军队是他的命根子。他的生存和发展，都需要军队作强有力的后盾。辛亥革命初期，他被推举为大都督的时候，山西军队不过只有区区的一个混成旅，辖两标人马。太原起义后，虽然将原有的两标扩充为四标，但在与清军的战斗中已经损失不少。1912年3月，当他终于得到袁世凯的信任，回太原就任都督的时候，可指挥的军队只有一千余人马。于是，他把扩军和加强军队建设作为头等大事。他在日本留学时，就对军国主义很感兴趣，曾经下过一番功夫认真钻研，后来把自己的学习心得整理成一本书，名字就叫《军国主义谭》。书中声称，以武力为基础实行军事专制的军国主义是支配人类社会的最高法则。如不实行军国主义，“则国权不张，国力不固，国家之经济政策无可发达，国民之生命财产亦不可保护矣”。留日的经历，使他对军国主义崇拜备至，同时也使他接受了近代军事思想的熏陶。因此，与那些“土包子”出身的军阀不同，他重视军队的正规建设。北洋军阀建军的过程中，正是清军旧军绿营与新军交替的时代，绝大多数派系的头子，都墨守成规，拒绝录用学校出身的人充当军官。认为学生不仅不能冲锋陷阵，而且脑筋灵活，不易控制。即便录用几个，也只是点缀门面地参与幕后事务而已。但阎锡山从一开始就与这些军阀不同，对军校毕业生，他广为延揽，在用人方面比较进步开明。
这一年，阎锡山将山西军队编为一个师，除了步兵之外，还组建起了炮兵、骑兵、工兵和辎重兵。而且他特别重视培养军事干部，认为有了干部，扩军才有基础。他先后成立了将校研究所，培训高级军官；军事教育团，培训基层班排长；精武社，以练武为宗旨，提高学员的军事素质。利用这些军事教育组织，招收学员，进行比较严格也比较正规的军事教育和训练。前后轮训的学员达到1000多人，成为山西后来多次扩军的基本干部。从中，阎锡山还挑选出一批忠诚的亲信，为巩固自己在山西军队中至高无上的的地位起到了重要的作用。
1917年，在反对张勋复辟，支援段琪瑞重新执政的战争中，阎锡山的表现受到了段的赞赏。在段的大力支持下，他进行了一次大规模的扩军。步兵由两个旅扩充为四个旅；晋南、晋北镇守使各辖一个团；骑兵两个团，工兵营、机关枪营、宪兵营、卫队营各一个。不久后，又以学兵团干部训练队为基础，成立两个直属于督军署领导的步兵团。扩编后的山西军队，总兵力达到了2万人。通过这次扩军，阎锡山初步建立起了山西军阀势力的体系。
阎锡山留日期间，亲眼目睹过日本先进的武器装备，懂得武器在增强军队战斗力中的重要作用。当时的中国，各路军阀的武器大都由国外进口，对外依赖性很强。山西是个偏僻的内陆省份，四周不是山就是河，对外交通极为不便。阎锡山于是便下决心建立自己的军火制造业。而山西的军火工业，当时是一片空白，清军留下来的唯一的一个陆军修械所，仅能修理枪械、制造刺刀而已。阎锡山一方面邀请当时国内最大的汉阳兵工厂的专家来晋指导，另方面招募专业人员派出去学习，并建立实习工业学校，从培养自己的技术人才开始起步，逐步建立起了山西的军火工业。
1925年，阎锡山又趁参加第二次直奉战争获利的时机，进行第二次大规模扩军。原有的十个团扩编为十个旅，其后又成立两个师，增建一个步兵旅，一个手榴弹旅，一个迫击炮团。通过这次扩军，兵力增加比原来增加一倍，达到了4万人的规模。
与扩军同步，山西的军火工业也得到了飞速的发展。具备了大批量生产手榴弹、手雷等短火器的能力；仿照日本的山炮，制成了最大射程达到5000米的一二式炮兵炮；改制出了不用骡马驮运可用人力拖挽、射程达4000米的一四式步兵曲射炮；造出了击发精确性更高的一三式山炮，并大量制造轻重迫击炮，重山炮和野战炮也已经研制成功。至于各种轻重枪支和枪炮弹，产量和质量都已达到国内的高水平。山西的军火工业完全能够满足军队的需要，也成为阎锡山拉拢和要挟其他军阀势力的工具。山西军队的炮兵规模堪称一流，手榴弹团则别具一格，在参加的历次战争中，无论攻守，都对敌手造成极大威胁。到1926年，太原兵工厂已设有炮厂、枪厂、炸弹厂、炮弹厂、枪弹厂、炸药厂、铜壳厂、引信厂等专业分工很细的多家分厂，并且一度建立起飞机厂，装配过几架教练机。太原兵工厂和山西火药厂共有设备3800余部，工人15000多名，与当时全国规模最大的汉阳兵工厂和沈阳兵工厂并列。由于山西的兵火工业突飞猛进，弹药充足，阎锡山曾下令官兵在打靶时，一律用实弹。这种情况，在全国军队中可谓绝无仅有，晋绥军的射击水平大为提高，多次在全国比赛中名列第一。